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株のアルゴリズム取引とは?個人でも使える証券会社も紹介!

 

株式投資をしていると、よく聞くワードに
「アルゴリズム取引」というのがあります。
略して「アルゴ」なんて呼ばれたりもしますね。

 

よく耳にする「アルゴリズム取引」。
機械が取引をしている…なんていう
曖昧なイメージを持たれる方も
おられるかもしれません。

 

そこで今回は、
「アルゴリズム取引って何なの?」
ということをはじめ、
様々な疑問にお答えできるように

アルゴリズム取引について
詳しくまとめてみました!

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株のアルゴリズム取引とは?

まず「アルゴリズム取引」
(以下「アルゴ」とも書きます)とは
一体何なのでしょうか?

 

アルゴリズム(英: algorithm)について、
辞書などで調べると

「計算の方法や手順」
「コンピューターのプログラムの手段」

などといった説明がされていると思います。

 

野村証券のHPを見てみると、

コンピューターシステムが株価や出来高などに応じて、
自動的に株式売買注文のタイミングや数量を決めて注文を繰り返す取引のこと。

引用:野村証券 アルゴリズム取引

と掲載されています。

 

よって「アルゴリズム取引とは何なのか?」
ということを簡単に説明しますと、
「コンピュータプログラムによる
株式売買のシステム」
ですね。

 

私たちのような個人トレーダーの多くは
自分の判断で売買を行う
いわゆる「裁量トレード」を行いますが、

 

それに対して機関投資家などの大口が
プログラムを使って売買を行うのが
「アルゴによるトレード」というわけです。

 

株のアルゴリズムの仕組みとは?

ではアルゴリズム取引の仕組みとは
一体どのようなものなのでしょうか。

 

先にも書いた通り、アルゴによるトレードは
コンピューターのプログラムによって行われます。

 

株式投資における「板」や「歩み値」を
取引時間中に見て頂くと
バッバッ…と値段がとても早く動きますよね?

 

あれは人間だけが参加しているわけではなく、
アルゴも参加しているため、
あのような動きになるわけです。

 

具体的には

「ある情報が出たら瞬間で買い注文を入れる」
「一定の価格になったら○○株の注文を入れる」
「これだけの価格になったら○○株を板に表示させる」

といったことが瞬間的に
日々色々な銘柄で行われているのです。

 

株のアルゴリズム解析と対策について

アルゴリズム取引は
機械によるトレードであるため、
とても早いスピードで売買をすることが可能。

 

ちなみに「早いスピード」って
どれくらいだと思われますか?

 

システムによってその速さは異なりますが、
なんと数千分の1秒単位
取引をすることが可能と言われています。

 

これによって人間が売買するより
超速で取引をすることが出来るため、
人間より優位な価格で
取引を行わせることが可能になります。

 

例えば上でも書いた
「ある情報が出たら瞬間で買い注文を入れる」
というケースは非常に多く見られ、

「会社Aががんの治療薬を開発した!」
「会社Bが自動運転の技術を応用した商品を出す!」
などというIRが出たその瞬間に

個人投資家が何も出来ないうちに
アルゴが何千、何万もの株を超速で買い入れる、
なんてのはよくある話です。

 

私たちは基本的には
アルゴに勝つトレードをするのは難しいため
「対策を練る」というよりは
「アルゴと同方向の取引をする」ことにより
損をすることを防ぐことしか出来ないのです。

 

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アルゴリズム取引のメリット・デメリットは?

さて、次はアルゴリズム取引の
メリットとデメリットについて
見ていくことにしましょう。

 

アルゴリズム取引のメリットは、
先にも書いた通り圧倒的なスピードにより
他の投資家より優位な立場で
売買を繰り返すことが出来る、ということ。

 

更にアルゴを使うのは
資金が潤沢なヘッジファンド(機関投資家)ですから、

ある銘柄の方向性を
自分たちで決めることが出来る、
という最強の強みがあります。

 

アルゴの使い手たちが
安い値段で株を買いあさり、株の値段が上がる。
そうすると値上がりランキングに
その株が上がってきますよね。

 

そしてそれを見た個人投資家が
一挙にその株を買うことによって
その株の値段は更に上昇することに。

 

そうして十分に上がったタイミングで
アルゴの使い手、ヘッジファンドは
売り注文を浴びせ、利益を確定するわけです。

 

ここまでアルゴリズム取引が
いかに最強か、ということについて見てきましたが、
アルゴにデメリットはあるのでしょうか?

…結論から言うと、殆どありません。

強いて言うとするならば、
プログラムのミスによる誤発注。
何しろ人を超えた動きなので、
人間が真っ当から戦おうとする相手ではないのです。

 

個人でアルゴリズム取引ができる証券会社は?

いいところばかりのアルゴリズム取引。

個人投資家でもこれを使用できるような
証券会社は存在するのでしょうか?

 

これについては
カブドットコム証券岡三証券が対応しています。

 

また、アルゴリズム取引は
プログラムによる売買ですので、
個人プログラマの方で自らプログラミングをして
システムトレードを行っている方は
よくいらっしゃいますね。

 

まとめ

ここまで見てきたように、
コンピューターのプログラムによる
アルゴリズム取引は
とても驚異的なトレードを行います。

 

よって株式投資で利益を出そうとしたなら、
アルゴの「クセ」を見抜き
綿密なトレードプランを立てて
根拠あるトレードを行うことが
重要になってくると考えられます。

ぜひ相場に参加する際は、板や歩み値の雰囲気を
そういう視点を持ってご覧になってみて下さい。

 

それでは、ここまで読んでいただき
ありがとうございました。

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サラリーマン投資道場編集部

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私たちサラリーマン投資道場編集部は
サラリーマンで30〜40代の3人チームです。

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